Postare

做了一笔0.06888的狗狗币多单长期网格，止盈放0.14。 p1狗狗币，p2以太坊 在同样时间级，单笔套利利润相当的情况下，狗狗币的振幅波动率由图可知是显著低于以太坊的，而以太坊也显著低于闪迪，以太坊单子的综合套利年化率为18%-25%，闪迪单子的综合套利年化率为45%-70%，而狗狗的单子目前来看是会低于18%这个数的，应该在8%-14%这个区间，从日线来看狗狗日线振幅通常比以太坊日线振幅更大，可从波动率的角度来看，狗狗的波动率也显著低于以太坊，即套利的频率显著低于以太坊，所以导致综合套利年化偏低。 这其中的原因应该是有一个最佳套利价格区间在里面的。以太坊综合年化20%我认为是正常的，所以应该在这个套利价格区间里，反推狗狗的套利区间可以得0.15-0.24，额那看来我的网格就算止盈也到不了最佳套利价格区间，这样来看狗狗目前的价位更适合做合约而非网格。反正就开了100u，就先这样吧 狗狗套利10*0.0005=0.005u 以太坊0.001*5=0.005u 狗狗手续费0.06888*10*0.02%*2=0.00027552 狗狗单笔套利利润0.005-0.00027552=0.00472448 以太坊手续费1902*0.001*0.02%*2=0.00076080 以太坊单笔套利利润0.005-0.00076080=0.00423920 两者利润差0.00472448-0.00423920=0.00048528