Posteo
且行且看
🔍我第一反应是：进了大行的模型，就等于拿到配置通行证？先别急着下结论，线索藏在没被纳入的部分。
据灰度研究主管Zach Pandl发文，摩根大通资管将比特币纳入2027年长期资本市场假设：未来十年基准复合年回报率预计10%，年化波动率55%，与美国大盘股相关性估计33%；因相关性不稳定，未纳入主要协方差矩阵。
我判断这是研究认可，不是资金入场证明。进入假设框架方便机构讨论配置；但55%的波动意味着风险预算难放宽，矩阵缺席也说明分散风险的作用仍有疑问。这是我的推测：如果相关性仍不稳定，那么从研究到配置的距离可能比标题暗示的远。
我会继续盯它是否进入主要协方差矩阵。你觉得这比10%的预测更关键吗？一起盯后续，看谁猜得近。
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