Post

Naarmate AI een volwassen stadium bereikt, worden de indexvolatiliteiten kleiner, terwijl de impliciete volatiliteit van individuele aandelen juist toeneemt, vooral tijdens het Q2-rapportageseizoen. In een omgeving met verschillen tussen aandelen, kan het verstandig gebruik van IV (impliciete volatiliteit) leiden tot betere opbrengsten. Deze week is duidelijk te zien dat, ondanks een vergelijkbare rapportageomgeving, Microsoft vs META en Amazon vs Apple, de algemene rapporten goed waren, maar de marktwaardering van bedrijven leidde tot verschillende koersbewegingen. Deze situatie zal in de toekomst steeds vaker voorkomen, vooral in het Q3-Q4 rapportageseizoen. Naarmate het AI-verhaal gestructureerd wordt geverifieerd, zal men merken dat de indexvolatiliteit afneemt, terwijl de volatiliteit van individuele aandelen steeds meer uiteenloopt. Daarom is het beheersen van het verdienen aan volatiliteit een van de belangrijke vaardigheden die we moeten beheersen. Door opties verstandig te gebruiken kan men meer IV-premies verdienen, maar de drempel voor opties is voor particuliere beleggers inderdaad erg hoog. Toch zorgt de onzekerheid rond Amerikaanse bedrijfsrapporten ervoor dat de waarde van IV juist stijgt. De impliciete volatiliteit (IV) levert tijdens het rapportageseizoen eigenlijk hogere opbrengsten op. De kernlogica is de onzekerheid van de rapporten. Voor de publicatie van de rapporten is de marktstrijd duidelijker, wat niet alleen de opbrengsten van opties vergroot, maar ook het afdekken van activa stimuleert. Dit verhoogt de vraag naar IV en maakt de premies duurder. De basislogica is: toename van onzekerheid → stijging van IV → stijging van optieprijzen → toename van premies voor optieverkopers → aanzienlijke stijging van opbrengsten van gerelateerde optie-premieproducten. De logica is eigenlijk eenvoudig, maar voor mensen die nog geen ervaring met opties hebben, is het erg moeilijk om premies te verdienen tijdens het rapportageseizoen. Hoe kies je de uitoefenprijs? Hoe beoordeel je IV? Hoe bepaal je de vervaldatum? Hoe bereken je de marge? Hoe herken je de Griekse letters? Dit zijn allemaal vragen. Optiepremies lijken aantrekkelijk, maar de drempel om deze winst te behalen is echt niet laag! De "美股双币赢" van @okxchinese maakt de complexe optielogica eigenlijk tot een strategie-instrument dat makkelijker te begrijpen en te gebruiken is! De essentie van "双币赢" is het strikt uitvoeren van een handelsplan, waarbij je zelfs als het plan niet wordt gehaald toch een bepaalde optiepremie kunt ontvangen. Het "双币赢"-model stelt eerst een handelsplan op, bijvoorbeeld bij NVDA koop ik op $150 en verkoop ik op $250. Als de prijs $150 bereikt, koop ik automatisch; bij $250 verkoop ik automatisch. Als de prijs niet binnen mijn verwachte bereik beweegt, kan mijn kapitaal in de tussentijd premies verdienen. Tot slot, voor gewone beleggers zoals wij, is het bij onzekerheid rond rapporten niet verstandig om blind te wedden op stijging of daling, maar juist om het kapitaal te beschermen en een goed handelsplan strikt uit te voeren. Vooral tijdens lange wachttijden is het belangrijk dat stilstaand kapitaal ook opbrengsten genereert. Deze opbrengsten zijn misschien niet zo hoog als investeringswinsten, maar wel stabieler. De investeringsmarkt zit vol onzekerheden. Het is belangrijk om richting te bepalen, maar nog belangrijker is om het vermogen met laag risico en stabiel te laten groeien! #财报观察员：亚马逊指引不及预期，股价却反涨9%